[跟隨法人] 新增 個股相關權證流通量統計

好久沒更新跟隨法人了
昨天做到早上四點
新增了一個小小的新功能
個股相關權證流通量統計

這個這麼長的名字是做什麼的呢?
我們知道權證是跟隨某股票的衍生性金融商品
一檔台積電 (根據跟隨法人統計)
約有二三十檔權證發行
而每天都有人買進賣出權證

券商每上一檔權證(假設發行兩萬張好了)
只有部分數量的權證在投資人手上
在散戶手上的權證
我們稱為在外流通的權證

我們把台積電所有相關的權證
在散戶手上的權證數量加總
就可得到一個數值

為什麼想算這個?
因為玩權證兩三年
總是覺得有人正好在噴出前瘋狂買進
(99張連續買進好幾手)
這一定有鬼啊
又或者只是錯覺
只是剛好有人買進

為了證明這個相關性
所以就做了這個計算

以今天(2013-05-06)日月光往前30個交易日的資料來說
做成以上的圖表
最上面的圖表是日月光的價位
中間是以日月光為標的的認購權證的所有在外流通數量

黃色的棒子越高
代表當日買進日月光權證的數量增加
越低則表示散戶出脫日月光權證

最下面則是認購權證(放空)的圖表
操作方法跟認購權證相反


我們可以看到
中間藍色的部份
有一根價位噴出 而且權證流通數量也增加的部份
(代表散戶跟著買進權證)

後續現股價位續漲 但是權證流通降低
表示有部分散戶出脫 並且獲利出場

後面紅色的框框更明顯
紅色框框左邊也有一根噴出
但是接著就下跌
權證的流通數量也下降
表示散戶認賠出場

後面現股反彈
流通數量下降更多
表示陸續有散戶解套出場

再來看最近很high的可成


請看藍色的部位
現貨緩緩上漲 漲到一個程度後
權證流通減少很多
表示這個部分買進的散戶都賺錢了

紅色的部份
可以看到 散戶都瘋了
瘋狂的搶進
如果明天可成跌了 就一堆人被套了


我們再看看今天三大法人對可成的買賣超
自營商呈現大買
這邊的大買 其實是散戶加碼權證後
自營商避險被迫買入現貨的原因
可以證實的確是散戶大量買進可成權證的結果

這個簡單的分析可以看得出來
如果認購權證跟走勢相反
表示有懂門道 (或是有消息) 的人在利用權證獲利

如果現貨漲 權證跟著買進
應該就是散戶追進
這個時候還是少跟為妙

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註
在跟隨法人系統中點選某些個股的時候
權證流通量的圖如果識破圖的狀態
表示程式還在計算...
我把程式設定成計算所有現股的400個交易日的流通統計
目前才算到 3xxx
所以大部分的個股都沒有這兩張圖
請稍等個幾天 讓系統計算完
再跟各位服務~